
Een lagere volatiliteit betekent dat de waarde van een effect dat doet niet dramatisch fluctueren, en heeft de neiging om stabieler. Een manier om de variatie van een activum te meten, is door het dagelijkse rendement (procentuele beweging op dagelijkse basis) van het activum te kwantificeren.
De eerste opvallende conclusie: Amerikaanse fondsen met een hoge volatiliteit deden het veel beter dan hun tegenhangers met een lage volatiliteit. Het gemiddelde fonds met hoge volatiliteit behaalde de afgelopen 10 jaar een jaarlijks rendement van 15,89% na belastingen, vergeleken met slechts 5,16% over dezelfde periode voor het gemiddelde lage-bètafonds.
Een aandeel met een prijs die wild fluctueert -raakt nieuwe hoogte- en dieptepunten of beweegt onregelmatig-wordt als zeer volatiel beschouwd. Een aandeel dat een relatief stabiele prijs handhaaft, heeft een lage volatiliteit.
Apple inc heeft een volatiliteit van 1,23 en is 1,71 keer volatieler dan DOW. 10 van alle aandelen en portefeuilles zijn minder risicovol dan Apple. Vergeleken met de algemene aandelenmarkten is de volatiliteit van de historische dagelijkse rendementen van Apple Inc lager dan 10% van alle wereldwijde aandelen en portefeuilles in de afgelopen 90 dagen.
Microsoft Corp heeft een volatiliteit van 1,23 en is 1,81 keer volatieler dan DOW. Vergeleken met de algemene aandelenmarkten is de volatiliteit van de historische dagelijkse rendementen van Microsoft Corp lager dan 10% van alle wereldwijde aandelen en portefeuilles in de afgelopen 90 dagen.
Volatiliteit is een maatstaf voor hoeveel een aandelenkoers beweegt, niet alleen de richting waarin het beweegt. Brede markt-ETF's en nutsaandelen hebben bijvoorbeeld meestal een lage volatiliteit, ergens tussen de 10 en 20.
Aandelen in de gezondheidszorg of technologiebedrijven kunnen over het algemeen een hogere volatiliteit hebben, 50 of 80 of 100.
De historische volatiliteit van een aandeel wordt ook wel statistische volatiliteit (SV of HV) genoemd; de termen worden door elkaar gebruikt. Een aandeel met een SV van 10% heeft een zeer lage volatiliteit; 35% wordt als niet erg vluchtig beschouwd; 80% zou behoorlijk volatiel zijn.
1 | ![]() | Marktkapitalisatie $2.434T NasdaqGS | Onze score 9.3 ★★★★★ | 0% commissie |
2 | ![]() | Marktkapitalisatie $444.515B NYSE | Onze score 9.3 ★★★★★ | 0% commissie |
3 | ![]() | Marktkapitalisatie $135.794B NYSE | Onze score 9 ★★★★★ | 0% commissie |
4 | ![]() | Marktkapitalisatie $51.248B NYSE | Onze score 8.7 ★★★★ | 0% commissie |
5 | ![]() | Marktkapitalisatie $221.621B NYSE | Onze score 8.5 ★★★★ | 0% commissie |
6 | ![]() | Marktkapitalisatie $22.324B NasdaqGS | Onze score 7.7 ★★★ | 0% commissie |
7 | ![]() | Marktkapitalisatie $196.51B NYSE | Onze score 7.3 ★★★ | 0% commissie |
8 | ![]() | Marktkapitalisatie $462.761B NYSE | Onze score 7.3 ★★★ | 0% commissie |
9 | ![]() | Marktkapitalisatie $339.221B NYSE | Onze score 7 ★★★ | 0% commissie |
10 | ![]() | Marktkapitalisatie $605.527B NYSE | Onze score 7 ★★★ | 0% commissie |
Volgens ETF Database zijn er 11 laagvolatiele ETF's met activa van meer dan $1 miljard. Hier zijn 10 veilige aandelen uit de top vijf van aandelen-ETF's per activa:
![]() ★★★★★ BAMagazine score | ![]() ★★★★★ BAMagazine score | ![]() ★★★★★ BAMagazine score |
Leer meer | Meer informatie (recensie) | Meer informatie (recensie) |
Vergoedingen $0 Per transactie | Vergoedingen $0 Per transactie | Vergoedingen $0 Per transactie |
Minimum Storting $50 | Minimum Storting $50 | Minimum Storting $50 |
Promotie $50 – $5.000 Controleer de voorwaarden. | Promotie 1 gratis aandelen Controleer de voorwaarden. | Promotie 1 gratis aandelen Controleer de voorwaarden. |
![]() | Onze score ★★★★★ | |
![]() | Onze score ★★★★★ | |
![]() | Onze score ★★★★★ |
Nieuwsbrief
![]() |
Onze score |
0% commissie |
Is lage volatiliteit goed of slecht?
Om geld te verdienen op de financiële markten, moet er prijsbeweging zijn. De snelheid of mate van prijsverandering (in beide richtingen) wordt volatiliteit genoemd. Het goede nieuws is dat naarmate de volatiliteit toeneemt, het potentieel om snel meer geld te verdienen ook toeneemt. Het slechte nieuws is dat een hogere volatiliteit ook een hoger risico betekent.
Welke soorten aandelen zijn minder volatiel?
Van elk aandeel met een bèta van minder dan 1.0 kan worden gezegd dat het minder volatiel is dan de bredere markt. Wat dit in de praktijk betekent, is dat aandelen met een lage bèta de neiging hebben om achter te blijven bij de bredere markt wanneer de aandelen stijgen, maar – van cruciaal belang – ze houden ook beter stand wanneer de S&P 500 daalt.
Wat is een lage volatiliteitsstrategie?
Beleggingsstrategieën met lage volatiliteit maken gebruik van de anomalie van lage volatiliteit. Een generieke strategie voor lage volatiliteit selecteert aandelen op basis van de volatiliteit van eerdere rendementen. Vanuit het oogpunt van een belegger biedt een dergelijke kwantitatieve strategie hogere risicogecorrigeerde rendementen, gemeten aan de hand van de Sharpe-ratio.
Wat zijn aandelen met een lage bèta?
Bèta is een maatstaf voor de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de totale markt. Als een aandeel minder beweegt dan de markt, is de bèta van het aandeel minder dan 1,0. Aandelen met een hoge bèta zouden risicovoller moeten zijn, maar een hoger rendementspotentieel bieden; aandelen met een lage bèta vormen minder risico, maar ook een lager rendement.
Wat zijn de laagst volatiele aandelensectoren?
De minst volatiele sectoren waren Basisconsumptiegoederen, Nutsbedrijven en Gezondheidszorg. Waarom is dat belangrijk? Volatiliteit in de handel is synoniem met waarschijnlijkheid: hoe volatieler de sector, hoe groter de kans op beweging en vice versa.
Wat maakt een aandeel minder volatiel?
Als het verhandelde volume van het aandeel hoog is, maar er is een saldo van orders, dan is de volatiliteit laag. … Als het winstrapport echter lager is dan verwacht, zal de aandelenwaarde dalen.
Welke sectoren hebben lage bèta's?
Er zijn drie Amerikaanse aandelensectoren met bèta's die ver onder 100% liggen: consument defensief (XLP), gezondheidszorg (XLV) en nutsbedrijven (XLU). Vaak wordt aangenomen dat aandelen met een lage bèta een zeer laag gemiddeld rendement hebben.
Rebecca heeft een passie voor cryptocurrencies en vertelt u er graag meer over
Freddy schrijft veel over de aandelen- en aandelenmarkt en de verschillende opties
Josh draait al mee in de wereld van cryptocurrencies sinds de begindagen.
Stephen weet veel over financiële producten, hij schrijft over verschillende onderwerpen
BAMagazine is een website waar u onderzoek kunt doen naar aandelen, cryptocurrencies, beleggingstips kunt krijgen en het laatste nieuws over de financiële markten kunt vinden.
Wij geloven dat niemand onnodig te veel zou moeten betalen voor zijn financiële producten. Daarom maken wij het makkelijk voor u om betrouwbare brokers te vinden die u kunnen helpen met specifieke investeringen zoals aandelen en cryptocurrency.
Als u moeite heeft met het maken van een beleggingskeuze, zal onze vergelijkingsoptie u op weg helpen. Een andere optie is het lezen van een van onze diepgaande reviews of gidsen om meer informatie te krijgen over bepaalde beleggingen of effectenmakelaars.
Realtime aandelen en crypto gegevens
Kennisgevingen, Tips & Nieuws
Best Stocks & Crypto Gidsen
Online makelaar & beursbeoordelingen
BAMagazine Financiën is louter een informatieve website en houdt in geen geval beleggingsadvies in. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden en u kunt al uw beleggingen verliezen. Beleg geen geld dat u niet kunt verliezen.
BAMagazine Financiën
38 Holburn Lane
Heckfield Green
IP21 0UB
Verenigd Koninkrijk
Copyright © 2022 BAMagazine.Finance | Alle rechten voorbehouden.